Groupe ECL · Gestion et management
Finance de marché — instruments, portefeuilles et gestion des risques
Finance · séance 1 · ≈ 29 min d’écoute
Ce que tu sauras faire
- Analyser un instrument financier et son usage
- Construire un portefeuille diversifié et le mesurer
- Cartographier les risques de marché d'une entreprise
- Concevoir une politique de couverture argumentée
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Au programme
- Les instruments de la finance de marché
- Actions et obligations : les fondamentaux du financement de marché
- Produits dérivés : futures, options et swaps
- Marchés de changes et matières premières
- Construire et piloter un portefeuille
- Théorie moderne du portefeuille : rendement, risque, diversification
- Mesures de performance et de risque : VaR, volatilité, ratio de Sharpe
- Allocation d'actifs : gestion active et gestion passive
- Gérer les risques de marché en entreprise
- Cartographier les risques financiers de l'entreprise
- Construire une stratégie de couverture (hedging)
- Gouvernance et reporting du risque de marché
Notions clés du cours
- Actif financier
- Un actif financier est un titre représentatif d'un droit sur les revenus ou le patrimoine d'un émetteur, État ou entreprise, négociable sur un marché organisé ou de gré à gré.
- Diversification
- La diversification consiste à combiner des actifs dont les évolutions ne sont pas parfaitement corrélées, afin de réduire le risque global d'un portefeuille sans nécessairement sacrifier son rendement espéré.
- Risque de marché (entreprise)
- Le risque de marché d'une entreprise est la possibilité que la valeur de ses flux futurs, de son résultat ou de son bilan varie du fait de l'évolution des prix de marché : taux de change, taux d'intérêt, cours des matièr…
Questions fréquentes
Combien de temps dure « Finance de marché — instruments, portefeuilles et gestion des risques » ?
Environ 29 min d’écoute, réparties sur 57 écrans avec voix-off et 4 quiz d’auto-évaluation.
Que saurai-je faire à la fin ?
Analyser un instrument financier et son usage. Construire un portefeuille diversifié et le mesurer. Cartographier les risques de marché d'une entreprise.
Faut-il un compte ou payer ?
Non : ce cours est accessible sans inscription, et il peut être téléchargé pour l’écouter hors-ligne.
Puis-je lire au lieu d’écouter ?
Oui : choisis « Lire » (texte seul), « Suivre » (voix et texte qui défile), « Écouter » (audio seul) ou « Slides ».
Sources citées dans le cours
- Vernimmen P., Quiry P., Le Fur Y., Finance d'entreprise, Dalloz, édition 2026
- Markowitz H., Portfolio Selection, The Journal of Finance, 1952
- Rapports d'enquête publics sur les affaires Barings (1995) et Société Générale (2008)
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- Ingénierie financière et fiscale — montages, structuration et optimisation légale (30 min)
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Cours conçu par le Groupe École de Commerce de Lyon. Contenu pédagogique de formation, sans valeur de diplôme.